17 Maggio, 2012 14:30 oclock

Sezione di Geometria, Algebra e loro applicazioni

Teoria di Brill-Noether algebrica, combinatoriale e tropicale (nell ambito del seminario di Geometria algebrica organizzato congiuntamente al Dipartimento di matematica dell Università  di Milano).

Lucia Caporaso, Università  di Roma Tre

Aula Fausto Saleri sesto piano

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Si descriveranno analogie e differenze tra la classica teoria di
Brill-Noether per le curve algebriche, e la recente, e tuttora in fase di sviluppo,
teoria di Brill-Noether per grafi e curve tropicali.
Ci si concentrera sull interazione tra i diversi settori, descrivendo
alcuni risultati recenti e qualche congettura.

16 Maggio, 2012 12:15

Seminari di Cultura Matematica

Dati complessi e ad alta dimensionalità: il lavoro più attraente dei prossimi 10 anni è lo statistico

Laura Sangalli, Politecnico di Milano

Aula B.2.1, Edificio 14 (la Nave) via Bonardi, 9, Politecnico di Milano

Si descriveranno analogie e differenze tra la classica teoria di
Brill-Noether per le curve algebriche, e la recente, e tuttora in fase di sviluppo,
teoria di Brill-Noether per grafi e curve tropicali.
Ci si concentrera sull interazione tra i diversi settori, descrivendo
alcuni risultati recenti e qualche congettura.

16 Maggio, 2012 16:30

Lezioni Leonardesche

DEGENERACY LOCI AND EQUIVARIANT COHOMOLOGY

WILLIAM FULTON, University of Michigan

Università di Milano, Dipartimento di Matematica, Via Saldini

Si descriveranno analogie e differenze tra la classica teoria di
Brill-Noether per le curve algebriche, e la recente, e tuttora in fase di sviluppo,
teoria di Brill-Noether per grafi e curve tropicali.
Ci si concentrera sull interazione tra i diversi settori, descrivendo
alcuni risultati recenti e qualche congettura.

15 Maggio, 2012 17:00

Lezioni Leonardesche

Optimal insurance with counterparty default risk

Enrico Biffis, Imperial College

Aula Seminari, III piano

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We study the design of optimal insurance contracts when the insurer can default on its obligations. In our model default arises endogenously from the interaction of the insurance premium, the indemnity schedule and the insurer s assets. This allows us to understand the joint effect of insolvency risk and background risk on optimal contracts. The results may shed light on the aggregate risk retention schedules observed in catastrophe reinsurance markets, and can assist in the design of (re)insurance programs and guarantee funds.

14 Maggio, 2012 17:00

Seminari FDS

Lezione di Galileo Galilei sulla struttura dell'Inferno

A.Angelini, P.Magnaghi, T.Norando, Accademia di Brera - FDS

spazio mostre G. Nardi - via Ampère,2 - Milano

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Mostra dal 14 al 18 maggio
martedì - venerdì: 10.30 - 18.30
Lunedì 14 maggio alle ore 17.30 ci sarà l inaugurazione della mostra dei lavori eseguiti dagli allievi della Scuola di Grafica d Arte, nell ambito del progetto interdisciplinare omonimo.

14 Maggio, 2012 14:00

Sezione di Calcolo delle Variazioni ed Equazioni Differenziali

Proprieta stocastiche e spettrali del Laplaciano pesato su varietà Riemanniane.

Alberto Setti, Università dell ' Insubria

Aula seminari III piano

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E noto che lo spettro degli operatori di diffusione e
influenzato dalle proprieta stocastiche del corrispondente processo di
diffusione.
Per esempio, si dimostra facilmente che la ricorrenza del processo di
diffusione implica che il bottom dello spettro del corrispondente
operatore di diffusione e nullo. Recenti risultatidi Bessa Jorge e
Montenegro e di Harmer hanno dato rilevanza ad un interessante legame
that la completezza stocastica di certe varieta e lo spettro essenziale
del loro Laplaciano.

Scopo del seminario e descrivere le possibili relazioni tra completezza
stocastica e proprieta spettrali di varieta pesate.

11 Maggio, 2012 14:00

Seminari PhD di Equazioni Differenziali

Soluzioni globali e di blow up per equazioni del quarto ordine: applicazioni a ponti sospesi .

Elvise Berchio e Filippo Gazzola, Dipartimento di Matematica-Politecnico di Milano

Aula seminari III piano

E noto che lo spettro degli operatori di diffusione e
influenzato dalle proprieta stocastiche del corrispondente processo di
diffusione.
Per esempio, si dimostra facilmente che la ricorrenza del processo di
diffusione implica che il bottom dello spettro del corrispondente
operatore di diffusione e nullo. Recenti risultatidi Bessa Jorge e
Montenegro e di Harmer hanno dato rilevanza ad un interessante legame
that la completezza stocastica di certe varieta e lo spettro essenziale
del loro Laplaciano.

Scopo del seminario e descrivere le possibili relazioni tra completezza
stocastica e proprieta spettrali di varieta pesate.

9 Maggio, 2012 12:15

Seminari di Cultura Matematica

Wasan - La matematica in Giappone nel periodo Tokugawa

Marco Nørskov, Aarhus University, Danimarca

Aula B.2.1, Edificio 14 (la Nave) via Bonardi, 9, Politecnico di Milano

E noto che lo spettro degli operatori di diffusione e
influenzato dalle proprieta stocastiche del corrispondente processo di
diffusione.
Per esempio, si dimostra facilmente che la ricorrenza del processo di
diffusione implica che il bottom dello spettro del corrispondente
operatore di diffusione e nullo. Recenti risultatidi Bessa Jorge e
Montenegro e di Harmer hanno dato rilevanza ad un interessante legame
that la completezza stocastica di certe varieta e lo spettro essenziale
del loro Laplaciano.

Scopo del seminario e descrivere le possibili relazioni tra completezza
stocastica e proprieta spettrali di varieta pesate.

8 Maggio, 2012 17:00

Seminari di Cultura Matematica

Basel 2.5 - Incremental Risk Charge : Math and more

Giorgia Callegaro, Unicredit

Aula Seminari, III piano

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After Lehman crisis, since 2009, new capital requirements (Basel Committee on Banking Supervision) have complemented already existing risk indicators, to better align capital charges to the risk the banking system has been gaining exposure to.
IRC (Incremental Risk Charge) is, under the trading book regime, an estimate of default and rating migration risk, relative to unsecuritised credit products, over a one-year capital horizon, at a 99.9% percent confidence level .
We will analyze this risk indicator and we will describe the (challenging) iter a bank follows to obtain, starting from regulatory guidelines, a mathematical model that does the necessary job and makes everybody happy .

7 Maggio, 2012 17:00

Seminario Matematico e Fisico di Milano

OSCILLATORI ARMONICI NON-COMMUTATUVI E PROBLEMI CORRELATI

ALBERTO PARMEGGIANI, Università di Bologna

Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Matematica

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Gli oscillatori armonici non-commutativi sono quantizzazioni di tipo Weyl di forme quadratiche a valori matrici. Si può pensare ad essi come a deformazioni a valori matrici dell'usuale oscillatore armonico (quantistico). La non-commutatività a cui ci si riferisce è legata alla non-commutatività del prodotto tra matrici ed al principio di indeterminazione. In questo seminario darò una panoramica sui risultati di tipo spettrale di tali oggetti e problematiche correlate.