19 Maggio, 2005 

Sistemi di Hamilton-Jacobi e commutatività dei problemi di minimo

Franco Rampazzo, Università di Padova

Dipartimento di Matematica e Applicazioni - Università degli Studi di Milano Bicocca - Via Cozzi, 53

abstract

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"Questa comunicazione tratta dell’ esistenza di una soluzione u = u(t1, ::::, tN, x) per un sistema di equazioni della forma 8>>>>< >>>>: @u @t1 + H1(x,Dxu) = 0 : : : : : : @u @tN + HN(x,Dxu) = 0 (t1, : : : , tN, x) 2]0, T[N£IRn (1) u(0, : : : , 0

18 Maggio, 2005 12:30

Seminari di Cultura Matematica

Personaggi e idee dell'Analisi Matematica: Da Cavalieri a De Giorgi (II parte)

S. Salsa, Dip. di Matematica

aula T2.2

"Questa comunicazione tratta dell’ esistenza di una soluzione u = u(t1, ::::, tN, x) per un sistema di equazioni della forma 8>>>>< >>>>: @u @t1 + H1(x,Dxu) = 0 : : : : : : @u @tN + HN(x,Dxu) = 0 (t1, : : : , tN, x) 2]0, T[N£IRn (1) u(0, : : : , 0

17 Maggio, 2005 14:30

Sezione di Probabilità e Statistica Matematica

Graph products and stochastic independence - II

Anis Ben Ghorbal, Politecnico di Milano

aula seminari III piano

"Questa comunicazione tratta dell’ esistenza di una soluzione u = u(t1, ::::, tN, x) per un sistema di equazioni della forma 8>>>>< >>>>: @u @t1 + H1(x,Dxu) = 0 : : : : : : @u @tN + HN(x,Dxu) = 0 (t1, : : : , tN, x) 2]0, T[N£IRn (1) u(0, : : : , 0

16 Maggio, 2005 15:30

Seminari di Cultura Matematica

Dall'Alhambra di Granada ai rombi di Penrose

E. Reyes, Univ. di Vallodolid (Spagna)

Laboratorio didattico

"Questa comunicazione tratta dell’ esistenza di una soluzione u = u(t1, ::::, tN, x) per un sistema di equazioni della forma 8>>>>< >>>>: @u @t1 + H1(x,Dxu) = 0 : : : : : : @u @tN + HN(x,Dxu) = 0 (t1, : : : , tN, x) 2]0, T[N£IRn (1) u(0, : : : , 0

13 Maggio, 2005 14:30

Seminari di Cultura Matematica

Geometria delle forme per il disegno industriale

E. Reyes, Univ. di Vallodolid (Spagna)

aula CT.5.6

"Questa comunicazione tratta dell’ esistenza di una soluzione u = u(t1, ::::, tN, x) per un sistema di equazioni della forma 8>>>>< >>>>: @u @t1 + H1(x,Dxu) = 0 : : : : : : @u @tN + HN(x,Dxu) = 0 (t1, : : : , tN, x) 2]0, T[N£IRn (1) u(0, : : : , 0

12 Maggio, 2005 15:00

Sezione di Probabilità e Statistica Matematica

Characterization of Semimartingale Functions of Diffusion Processes, with Applications in Stochastic Optimal Control

Prof. Michael Mania, A. Razmadze Mathem. Institute, Tbilisi, Georgia

Aula interna III piano

abstract

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Let X be a multidimensional diffusion process with non-degenerate diffusion and let f (t,x) be a function of n+1 variables. We show that the transformed process $f(t, X_t)$ is an Ito process if and only if the function $f$ admits a generalized derivative at $x$ and a generalized $L$ operator. We shall use this characterization to relate the BSDE for the value process of an optimal control problem with the Bellman equation for the value function of the same problem, when the controlled process is a Markov diffusion.

12 Maggio, 2005 12:00

Seminari di Cultura Matematica

Curve e superfici in architettura

E. Reyes, Univ. di Vallodolid (Spagna)

aula V.2

Let X be a multidimensional diffusion process with non-degenerate diffusion and let f (t,x) be a function of n+1 variables. We show that the transformed process $f(t, X_t)$ is an Ito process if and only if the function $f$ admits a generalized derivative at $x$ and a generalized $L$ operator. We shall use this characterization to relate the BSDE for the value process of an optimal control problem with the Bellman equation for the value function of the same problem, when the controlled process is a Markov diffusion.

11 Maggio, 2005 12:30

Seminari di Cultura Matematica

Finanza matematica: i prezzi dei titoli come probabilità

E. Barucci, Dip. di Matematica

aula T2.2

Let X be a multidimensional diffusion process with non-degenerate diffusion and let f (t,x) be a function of n+1 variables. We show that the transformed process $f(t, X_t)$ is an Ito process if and only if the function $f$ admits a generalized derivative at $x$ and a generalized $L$ operator. We shall use this characterization to relate the BSDE for the value process of an optimal control problem with the Bellman equation for the value function of the same problem, when the controlled process is a Markov diffusion.

10 Maggio, 2005 14:30

Sezione di Probabilità e Statistica Matematica

Graph products and stochastic independence - I

Anis Ben Ghorbal, Politecnico di Milano

aula seminari III piano

Let X be a multidimensional diffusion process with non-degenerate diffusion and let f (t,x) be a function of n+1 variables. We show that the transformed process $f(t, X_t)$ is an Ito process if and only if the function $f$ admits a generalized derivative at $x$ and a generalized $L$ operator. We shall use this characterization to relate the BSDE for the value process of an optimal control problem with the Bellman equation for the value function of the same problem, when the controlled process is a Markov diffusion.

5 Maggio, 2005 17:00

Sezione di Probabilità e Statistica Matematica

Multiscale low Mach number flows

Rupert Klein, Freie Universitaet Berlin e PIK Potsdam

Sala Consiglio - 7° piano dip. di matematica

abstract

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There is a rich variety of low Mach number fluid flow
applications that are characterized by multiple spatial
scales. This presentation will begin by reviewing several
examples from thermoacoustics, combustion, and meteorology.

One systematic approach to analyzing such flows utilizes
multiple scales asymptotics. The second part of the
lecture will summarize a number of results in this
direction, all related to the examples given in the first
part of the lecture.

The asymptotic limit of vanishing Mach number is singular.
As a consequence, numerical computations of low Mach number
flows are challenging in various ways. This is true, in
particular, when variable densities, exothermal reactions,
or the effects of gravity and/or rotation are involved.
The third part of the lecture will outline current work
aiming at translating the insight gained in asymptotic
analyses into efficient numerical techniques.